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目录

前言 4

显著特质收益波动率 4

因子构造 4

因子测试 6

显著信息特质波动率因子 10

显著大单净流入率特质波动率因子 11

显著换手率特质波动率因子 12

显著日内振幅特质波动率因子 14

显著日内波动率特质波动率因子 15

复合因子 17

复合因子测试 17

复合因子分域测试 18

4.2.1. 沪深300测试 19

4.2.2. 中证500测试 20

4.2.3. 中证1000测试 22

4.2.4. 国证2000测试 23

复合因子分行业测试 25

5. 总结 27

6. 风险提示 27

图表目录