基本信息
文件名称：国金证券-量化信用策略：债券策略回撤幅度如何？.pdf
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总页数：11 页
更新时间：2025-09-30
总字数：约1.86万字
文档摘要
一、组合策略收益跟踪
本周模拟信用风格组合收益普遍下滑，而多数利率风格组合收益跌幅收窄。利率风格组合中，存单下沉型、存单子弹
型策略仍有正收益，读数分别为0.01%、0.01%；信用风格组合中，存单下沉型、存单子弹型策略回撤相对可控，读
数分别为-0.11%、-0.11%。
分重仓券种看，AA+中短二级债、利率债重仓组合较本月上旬收益企稳。信用风格存单重仓组合周度收益均值回落7bp
至-0.11%，下滑幅度小于上周修复，模拟组