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文档摘要

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分位数回归：理论、方法与实践中的关键问题探究

一、引言

1.1研究背景与意义

在统计学和计量经济学的发展历程中，分位数回归（QuantileRegression）逐渐崭露头角，成为一种不可或缺的分析工具，为研究变量之间的复杂关系和数据的内在结构提供了独特视角。

传统的均值回归方法，如普通最小二乘法（OLS），主要关注因变量的条件均值与自变量之间的关系，在数据满足正态分布和同方差等假设条件下，能够得到较为准确和有效的估计结果，在许多数据分析场景中取得了广泛应用。然而，在现实世界中，大量的数据并不完全符合这些严格假设，往往呈现出非正态分布、异方差性以及存在异常值等复杂特征。例如，在经济领域，个