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文件名称：因材施“策”，量化视角下的因子舒适区探寻与应用.pdf
文件大小：1.29 MB
总页数：23 页
更新时间：2025-10-02
总字数：约6.25万字
文档摘要
图表目录
图表1动量因子在沪深300和中证1000内多空净值4
图表2反转因子在沪深300和中证1000内多空净值4
图表3大小盘、价值成长风格指数相对净值走势5
图表4基于OLS残差的因子预测误差准确性分组结果（样本内）8
图表5基于OLS残差的自相关系数测试结果9
图表6基于因子-收益率分位数差异的因子预测误差准确性分组结果（样本内）10
图表7不同因子舒适区和非舒适区的BARRA风格暴