基本信息

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文档摘要

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中国证券投资领域VaR方法的风险管理效能与实证探究

一、引言

1.1研究背景与动因

近年来，中国证券市场取得了长足发展，已然成为全球金融市场中不可或缺的重要组成部分。截至2024年上半年，国内证券公司数量稳定在147家，总资产规模攀升至11.75万亿元，行业净资产达到2.23万亿元。自2024年开年以来，国家积极完善资本市场发展的顶层设计，一系列提振资本市场的有力措施相继出台，有效稳定了投资者预期，增强了投资者信心。在这样的政策利好环境下，沪深股市走势呈现先抑后扬的态势，上证综指和深证成指分别较上一年度上涨12.7%和9.3%，日均成交金额高达1.1万亿元，同