基本信息
文件名称：高维宏观周期驱动风格、行业月报：优选小盘、红利风格.docx
文件大小：1.25 MB
总页数：11 页
更新时间：2025-10-01
总字数：约3.79千字
文档摘要
正文目录
导语 3
构建宏观周期识别框架 3
五个维度的宏观变量 3
当前宏观状态 4
当前宏观经济情况 4
宏观要素边际变化定价资产 5
基于宏观变量组合构建宽基择时策略 6
基于宏观变量组合构建红利择时策略 8
基于宏观变量组合构建风格轮动策略 9
有效宏观因子组合 9
构建风格轮动配置策略 10
风格传导的逻辑 11
风险提示 11
图表目录
图表1：宏观变量到宽基、风格、行业的收益驱动逻辑 3
图表2：经典的周期分析框架 4
图表3：宏观周期识别框架 4
图表4：核心指标状态 5
图表5：宏观要素边际变化定价资产 6
图表6：风格轮动