中国精算师协会会员水平测试（准精算师非寿险精算）能力提高训练试题库及答案(2025年川省)

单项选择题

1.以下哪种风险度量方法更侧重于衡量极端损失情况？

A.方差

B.标准差

C.在险价值（VaR）

D.条件在险价值（CVaR）

答案：D

解析：方差和标准差主要衡量风险的波动程度。在险价值（VaR）是在一定置信水平下，某一金融资产或证券组合在未来特定的一段时间内的最大可能损失。而条件在险价值（CVaR）是在给定置信水平下，超过VaR的损失的期望值，更侧重于衡量极端损失情况。

2.非寿险费率厘定中，以下不属于风险分类变量的是？

A.车辆使用性质

B.驾驶员年龄

C.保单年