中国精算师协会会员水平测试（准精算师非寿险精算）模拟题库及答案(甘肃2025年)

一、单项选择题（每题2分，共30分）

1.以下哪种风险度量指标考虑了损失的概率分布的尾部特征？

A.方差

B.标准差

C.风险价值（VaR）

D.条件风险价值（CVaR）

答案：D。方差和标准差主要衡量数据的离散程度，没有特别考虑尾部特征；风险价值（VaR）只是给出了一定置信水平下的最大损失，但没有对尾部损失的严重程度做进一步度量；而条件风险价值（CVaR）是在给定损失超过VaR的条件下的期望损失，考虑了损失的概率分布的尾部特征。

2.在非寿险精算中，对于未决赔款准备金的评估，下列哪种方