基本信息

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文档摘要

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目 录

已上市科创债ETF存在的差异 1

三大跟踪基准指数的差异 1

结算模式上的差异 3

申赎机制上的差异 4

科创债ETF应用策略 5

配置角度：作为公司债与债券型基金的有效平替 5

交易角度：常规与特有交易并重，前瞻布局底层个券机会 5

底层个券前瞻布局：基于PCF清单扩容的“屯券”策略 7

科创债ETF，孰优？ 8

净值表现及跟踪误差 8

申购高峰的补券能力 8

流动性水平 11

4结语 13

图 目 录

图1：三大指数规模及成份券数量 1

图2：三大指数成份券剩余期限分布（%） 1

图3：三大指数底层债券企业性