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文档摘要

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金融投资决策中收益风险平衡的量化方法

目录

1.内容概括 2

1.1研究背景与意义 3

1.2国内外研究现状 5

1.3研究内容与框架 7

2.收益风险平衡理论概述 10

2.1收益定义与计量 11

2.2风险定义与度量 13

2.3收益风险平衡的核心概念 17

2.3.1预期收益与方差分析 19

2.3.2投资组合理论基础 20

2.3.3有效前沿与风险平价 23

3.常见的量化方法 26

3.1马科维茨均值-方差模型 28