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文档摘要

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模型预测结果

图1：【行业组合持仓4周超额累积收益率曲线】周度推荐行业组合，未来四周具有较优表现；中旬构建的行业组合表现较优，月末构建的行业组合表现较差

2.1

1.9

1.7

1.5

1.3

1.1

持仓最优前三行业

2

持仓最优前五行业

第1个周日构建的组合

第2个周日构建的组合

第3个周日构建的组合第4个周日构建的组合第5个周日构建的组合

1.6

1.4

1.2

1

0.9

2021/05

持仓最优前七行业第

持仓最优前七行业

第1个周日构建的组合第2个周日构建的组合第3个周日构建的组合第4个周日构建的组合第5个周日构建的组