基本信息
文件名称：因子手工作坊系列：动量因子改进之“方向动量”.docx
文件大小：336.55 KB
总页数：13 页
更新时间：2025-10-08
总字数：约1.41万字
文档摘要
图13：增强方向动量因子与传统动量因子的收益率散点图（2018.01-2025.08） 11
图14：增强方向动量因子与Barra风格因子的相关系数矩阵 11
图15：增强方向动量因子在财报月与非财报月的十分组月均收益率（2018.01-2025.08） 15
表1：中期动量因子在不同指数成分股内的年化超额收益率（%，2018.01-2025.08） 5
表2：短期动量因子在不同指数成分股内的年化超额收益率（%，2018.01-2025.08） 6
表3：方向动量因子的IC及多空收益率（2018.01-2025.08） 8
表4：增强方向动量因子的IC及多空收益率（2