基本信息
文件名称：金融工程指数量化系列：高值偏离修复模型.pdf
文件大小：452.49 KB
总页数：30 页
更新时间：2025-10-09
总字数：约2.35万字
文档摘要
PP2
目录
1、基础偏离修复模型回顾
2、止损策略
3、后续展望
4、风险提示
PP3
1、基础偏离修复模型回顾
偏离修复策略（多空）：
1、计算单个行业指数相对沪深300收盘价cl。
2、计算cl对应的回撤曲线W。
3、使用迭代法计算cl的有效回撤V，若无法得到V