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文档摘要

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金融证券知识测试：含行业周期利率基金等考点试卷

1.1.在不允许卖空的情况下，当两种证券的相关系数为（）时，可以通过适当比例买入这两种风险证券，构建一个标准差为零的证券组合。[单选题]*

A:0.5

B:1

C:0

D:-1(正确答案)

答案解析：

从组合线的形状来看，相关系数越小，在不卖空的情况下，证券组合的风险越小，特别是完全负相关（相关系数=-1）的情况下，可获得无风险组合（标准差=0）。

2.2.某零息债券在到期日的价值1000元，偿还期为10年，该债券的到期收益率为5%，则其久期为（）。[单选题]*

A:8.2

B:8.6

C:10.0(正确答