基本信息
文件名称：算法交易之市场微观结构.pdf
文件大小：1.39 MB
总页数：16 页
更新时间：2025-10-11
总字数：约2.87万字
文档摘要

目录

一、引言4

二、微观结构4

（一）流动性4

1、TwSpread4

2、QuoteSize7

3、AccTurnover9

（二）波动性9

1、TickPeriod10

2、ValidVolatility12

（三）投资者结构14

1、AucVolRatio14

（四）监管与制度15

三、结论16

四、风险提示1