基本信息

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文档摘要

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金融行业利率风险应急处置方案

一、总则

1、适用范围

本预案适用于本单位金融业务运营中，因利率市场剧烈波动引发的流动性风险、信用风险及市场风险，具体表现为利率敏感性缺口管理失控、衍生品交易巨额亏损、客户大规模提前赎回等情况。

例如，某国际业务部门在2021年3月遭遇10年期美债收益率单日上行80BP,导致敞口组合浮亏超5亿美元，此类事件直接触发本预案响应程序。适用范围涵盖所有涉及利率风险敞口的业务线，包括但不限于存贷款业务、投资银行、资产管理及自营投资部门。

2、响应分级

根据风险事件对资本充足率、净稳定资金比率的影响程度，将应急响应分为三级。

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