基本信息
文件名称:金工量化择时策略研究系列之三:“趋势”、“震荡”环境的划分与择时策略,以上证指数为例.docx
文件大小:745.82 KB
总页数:18 页
更新时间:2025-10-13
总字数:约1.14万字
文档摘要
目录
震荡与趋势的划分 5
信号的人工标注 5
择时信号的生成与评估 6
回测区间选取 6
构建特征变量 6
价格维度:趋势的结构、持续性与转变 7
成交量维度:市场情绪与参与度 8
波动率维度:风险、不确定性与突破 8
模型训练 10
等权模型 10
逻辑回归模型 11
决策树模型 12
信号的策略验证 14
基准信号与策略框架有效性分析 14
等权信号的策略验证 16
逻辑回归信号的策略验证 17
决策树信号的策略验证 18
4.总结 19
5.风险提示 19
图表目录
图1:上证指数“趋势”与“震荡”的划分