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文件名称:金工量化择时策略研究系列之三:“趋势”、“震荡”环境的划分与择时策略,以上证指数为例.docx
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总页数:18 页
更新时间:2025-10-13
总字数:约1.14万字
文档摘要

目录

震荡与趋势的划分 5

信号的人工标注 5

择时信号的生成与评估 6

回测区间选取 6

构建特征变量 6

价格维度:趋势的结构、持续性与转变 7

成交量维度:市场情绪与参与度 8

波动率维度:风险、不确定性与突破 8

模型训练 10

等权模型 10

逻辑回归模型 11

决策树模型 12

信号的策略验证 14

基准信号与策略框架有效性分析 14

等权信号的策略验证 16

逻辑回归信号的策略验证 17

决策树信号的策略验证 18

4.总结 19

5.风险提示 19

图表目录

图1:上证指数“趋势”与“震荡”的划分