《期货基础知识》公式大全
第一章：期货及衍生品概述（无）
第二章：期货市场组织结构（无）
第三章：期货合约与期货交易制度
1、最小变动值
最小变动值=最小变动价位×交易单位
（最小变动价位乘以交易单位，就是该合约价值的最小变动值。）
2、连续竞价撮合成交价
进行连续竞价时，计算机交易系统一般将买卖申报单以价格优先、时间优先的原则进行排序。当买入价大于、等于
卖出价则自动撮合成交，撮合成交价等于买入价（bp）、卖出价（sp）和前一成交价（cp）三者中居中的一个价
格，即：
当bp≥sp≥cp，则最新成交价=sp。
当bp≥cp≥sp，则最新成交价=cp。
当cp≥bp≥sp，则最新成交价=bp。
买入价（bp）、卖出价（sp）、前一成交价（cp）。
3、逐日盯市结算和逐笔对冲结算
类别逐日盯市逐笔对冲
平仓盈亏平仓盈亏=平当日仓盈亏+平历史仓盈亏平仓盈亏=Σ［（卖出成交价-买
平当日仓盈亏=Σ［（卖出成交价-买入成交价）X交易单位X平仓入成交价）X交易单位X平仓手
手数］数］
平历史仓盈亏=Σ［（卖岀成交价-上日结算价）X交易单位X平仓
手数］+Σ［（上日结算价-买入成交价）X交易单位X平仓手数］
持仓盯市持仓盯市盈亏=当日持仓盈亏+历史持仓盈亏
盈亏当日持仓盈亏=Σ［（卖出成交价-当日结算价）X交易单位X卖出
手数］+Σ［（当日结算价-买入成交价）X交易单位X买入手数］
历史持仓盈亏=Σ［（上日结算价-当日结算价）X交易单位X卖出
手数］+Σ［（当日结算价-上日结算价）X交易单位X买入手数］
浮动盈亏浮动盈亏=Σ［（卖岀成交价-当
日结算价）X交易单位X卖出手
数］+Σ［（当日结算价-买入成
交价）X交易单位X买入手数］
当日盈亏当日盈亏=平仓盈亏（逐日盯市）+持仓盯市盈亏（逐日盯市）
当日结存当日结存=上日结存（逐日盯市）+当日盈亏+入金-出金-手续费等当日结存=上日结存（逐笔对冲）
+平仓盈亏（逐笔对冲）+入金-
岀金-手续费等
客户权益客户权益=当日结存（逐日盯市）客户权益=当日结存（逐笔对冲）
+浮动盈亏
4、风险度
风险度=保证金占用／客户权益×100%。
保证金占用=当日结算价×合约乘数×持仓手数×公司要求的保证金比例。
可用资金=客户权益-保证金占用
5、期转现
买方不做期转现实际交收成本为：开仓价卖方不做期转现实际售价：开仓价-交割成本
买方做期转现的实际交收成本为：交收价-（平仓价-开仓卖方做期转现的实际售价：交收价+（开仓价-平仓价）
价）卖方做期转现前提为做后实际售价大于不做的实际价
买方做期转现交易的前提为做后的成本小于不做的成格：
本：交收价+（开仓价-平仓价）开仓价-交