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文档摘要

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2025年金融投资顾问投资组合试题及参考答案

一、单项选择题（每题2分，共20分）

1.根据现代投资组合理论（MPT），构建有效前沿的核心是：

A.最大化单一资产收益率

B.分散化降低非系统性风险

C.完全消除所有风险

D.仅配置高贝塔资产

2.某投资组合年化收益率10%，无风险利率2%，标准差8%，其夏普比率为：

A.0.8

B.1.0

C.1.25

D.1.5

3.若某债券久期为5年，市场利率上升100BP（1%），该债券价格约：

A.上涨5%

B.下跌5%

C.上涨0.5%

D.下跌0.5%

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