ρ*-混合误差下非参及半参模型中估计量相合性的深入剖析

一、引言

1.1研究背景与意义

在现代统计学与计量经济学领域，非参数及半参数模型占据着极为重要的地位。传统的参数模型常常需要对数据分布做出严格假设，如线性回归模型假设因变量与自变量之间存在线性关系，且误差服从正态分布。然而，在实际应用中，这些假设往往难以满足。例如，在金融领域，资产价格的波动并非总是遵循简单的线性规律，其分布也可能呈现出尖峰厚尾等非正态特征；在医学研究中，疾病的发生风险与多个因素之间的关系可能非常复杂，无法用简单的参数模型来准确描述。

非参数模型无需对数据分布做出严格假设，能够更加灵活地捕捉数据中的复杂模式。它直接从数