基本信息
文件名称：金工量化择时策略研究系列之三：“趋势”、“震荡”环境的划分与择时策略，以上证指数为例.pdf
文件大小：1.15 MB
总页数：18 页
更新时间：2025-10-19
总字数：约1.91万字
文档摘要

量化策略

目录

1.震荡与趋势的划分5

1.1信号的人工标注5

2.择时信号的生成与评估6

2.1回测区间选取6

2.2构建特征变量6

2.2.1价格维度：趋势的结构、持续性与转变7

2.2.2成交量维度：市场情绪与参与度8

2.2.3波动率维度：风险、不确定性与突破8

2.3模型训练10