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文档摘要

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2025年下学期高中数学衍生品定价数学试卷

一、选择题（每题5分，共60分）

下列关于金融衍生品的说法中，正确的是（）

A.衍生品的价值完全独立于基础资产

B.期货合约是一种标准化的远期合约

C.期权买方必须履行合约义务

D.互换合约只能用于利率风险管理

已知某股票当前价格为50元，无风险年利率为4%（连续复利），若该股票6个月期远期合约的交割价格为52元，则该远期合约的价值为（）

A.-1.01元B.-0.98元C.1.02元D.0.99元

下列函数中，可作为股票价格随机过程模型的是（）

A.算术布朗运动B.几何布朗运动C.分数布朗运动D.泊松过程