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文档摘要

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风险管理习题（附答案）

一、单选题共（80题，每题1分，共80分）

1、某商业银行持有1000万美元产，700万美元负债，美元远期多头

500万,美元远期空头300万，则该商业银行的美元净敞口头寸为（）

万美元。

A、1000

B、300

C、500

D、700

正确答案：C

2、在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统

计特征简化计算VaR,该种方法是（）。

A、历史模拟法