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文档摘要

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计量经济学试题

一、单项选择题（每题3分，共15分）

经典线性回归模型（CLRM）的基本假定中，关于随机误差项u_i的无自相关假定，正确的表述是（）

A.E(u_i)=0

B.Var(u_i)=\sigma^2（常数）

C.Cov(u_i,u_j)=0（i\neqj）

D.Cov(u_i,X_j)=0

在多元线性回归模型中，若某个解释变量与其他解释变量存在完全线性关系，则会出现（）

A.异方差性

B.自相关问题

C.多重共线性（完全）

D.设定误差

下列方法中，不能用于检验异方差性的是（）

A.怀特检验

B.帕克检验

C.杜宾-沃森（DW）检验