基本信息

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文档摘要

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内容目录

转债市场跟踪 3

转债指数跟踪 3

期权估值提升，转债整体性价比降低 5

可转债策略 6

转债指数择时，策略维持卖出信号 6

评级预测模型更新 7

转债策略组合 8

期权低估值策略 8

双低+动量等策略 8

风险提示 10

图表目录

图1：中证转债指数及上证指数走势 3

图2：主要指数涨跌幅（） 3

图3：分类型转债及转债指数走势（等权月度调整，） 3

图4：历史10月分类型转债涨跌幅（） 3

图5：转债风格策略指数净值走势 4

图6：历史10月转债风格指数涨跌幅及胜率（） 4

图7：转债加权隐含波动率及正股年化