基本信息

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文档摘要

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金融行业投资组合优化指南

第1章投资组合优化基础4

1.1投资组合理论概述4

1.1.1资产组合构建4

1.1.2风险分散4

1.1.投资组合优化方法4

1.2风险与收益的度量5

1.2.1收益率5

1.2.2风险5

1.2.风险调整收益5

1.投资组合优化的目标5

1..1在给定的风险水平下，寻找预期收益最高的投资组合。5

1..2在给定的预期收益下，寻找风险最