基本信息

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文档摘要

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内容目录

一、高频因子超额收益概览 4

二、各类高频因子近期表现跟踪 4

高频价格区间因子 4

高频量价背离因子 6

遗憾规避因子 7

斜率凸性因子 9

三、基于基本面因子与高频因子构建的中证1000指数增强策略表现 11

附录一：高频“金”组合中证1000指数增强策略本周持仓列表 13

附录二：高频基本面共振组合中证1000指数增强策略本周持仓列表 14

风险提示 15

图表目录

图表1：各大类高频因子近期在中证1000指数成分股的选股表现 4

图表2：价格区间细分因子近期在中证1000指数成分股的收益表现 4

图表3：