2025年大学《数据计算及应用》专业题库——金融风险模型与大数据分析技术研究

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、简答题（每题5分，共20分）

1.简述VaR（在险价值）的基本原理及其在市场风险管理中的局限性。

2.比较大数据技术处理金融风险数据与传统数据处理方法的主要区别。

3.解释什么是特征选择，并说明在构建金融风险模型（如信用风险模型）时进行特征选择的重要性。

4.描述机器学习模型在操作风险损失事件数据分析和预测中的应用过程。

二、计算与分析题（共25分）

1.某银行使用历史数据估计其投资组合的日收益率服从正态分布，