基本信息
文件名称：公司理财专题之衍生工具与风险管理.ppt
文件大小：3.19 MB
总页数：83 页
更新时间：2025-10-31
总字数：约1.22万字
文档摘要
13.2.3外汇交易风险对冲表13-4 期权组合的相关参数期权交易方向期权类型名义本金（EUR）期限（月）行权价格（USD/EUR）期权1甲方买入EUR卖权EUR看跌，USD看涨200000031.205期权2甲方卖出EUR买权EUR看涨，USD看跌300000031.235根据到期日的即期汇率（USD/EUR），可以确定A公司进行区间远期买卖的损益情况。假设到期日模拟损益分析如表13-5和图13-6所示。13.2.3外汇交易风险对冲表13-5 期权到期日美元损益分析表到期日汇率（USD/EUR）（1）期权行权价格（US