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文档摘要

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2025年CFA考试《数量方法》专项训练卷

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一

假设一个投资组合包含两种资产，资产A的预期收益率为12%，标准差为15%；资产B的预期收益率为8%，标准差为10%。投资组合中，资产A的权重为60%，资产B的权重为40%。两种资产之间的相关系数为0.25。

1.计算该投资组合的预期收益率。

2.计算该投资组合的方差。

3.计算该投资组合的标准差。

4.如果投资者增加资产B的权重至60%，保持资产A的权重为40%，计算调整后投资组合的预期收益率和标准差。

二

某只股票的历史收益率如下（%）：10,-