2025年大学《应用统计学》专业题库——金融统计学的理论与实践

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、简答题（每题6分，共30分）

1.简述金融时间序列数据与非金融时间序列数据在统计建模分析时主要区别及其对模型选择的影响。

2.解释什么是有效市场假说（EMH），并简述三种形式的有效市场假说及其对统计检验方法选择的启示。

3.在运用线性回归模型分析股票收益率与市场指数收益率的关系时，解释变量（市场指数收益率）的系数β的经济含义是什么？该系数通过了显著性检验意味着什么？

4.什么是风险价值（VaR）？简述计算VaR的常用方法（如历史