2025年大学《统计学》专业题库——统计学在资产管理中的应用

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、名词解释（每小题3分，共15分）

1.期望收益率

2.贝塔系数(Beta)

3.风险价值(VaR)

4.有效前沿

5.回归分析

二、简答题（每小题5分，共20分）

1.简述在资产管理中，使用统计描述性统计量（如均值、标准差、变异系数）分析资产收益数据的意义。

2.解释相关系数在投资组合管理中的作用及其局限性。

3.描述假设检验在评估特定投资策略有效性时的基本步骤。

4.简述Beta系数衡量资产系统风险的