2025年大学《应用统计学》专业题库——统计学在金融风险评估中的价值

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一、

简述在金融风险评估中，描述性统计量（如均值、标准差、偏度、峰度）分别提供了哪些关于金融资产或资产组合收益分布的信息？并说明这些信息对于理解风险有何重要性。

二、

假设某投资组合包含两种资产，资产A和资产B。已知资产A的预期收益为12%，标准差为20%；资产B的预期收益为8%，标准差为15%。假设两种资产的收益相关系数为0.4。请计算该投资组合在期望收益为10%时的最小方差组合比例。并简要说明最小方差组合的含义。

三、

解释什么是假设检验