基本信息
文件名称：量化资产配置系列分析报告：基于收益率曲线的国债久期轮动策略.pdf
文件大小：3.29 MB
总页数：32 页
更新时间：2025-11-07
总字数：约3.99万字
文档摘要
基于收益率曲线的国债久期轮动策略
——量化资产配置系列之一
2025年11月6日
证券研究报告
核心观点
预测收益率曲线变动：
我们基于Nelson-Siegel模型构建收益率曲线。该模型的核心思想是利用水平、斜率、曲率三个因子来描