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文档摘要

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量化策略多周期融合方法

一、引言：从单周期到多周期的进化逻辑

说句实在话，我刚接触量化策略时，总觉得「一招鲜吃遍天」——找一个历史表现漂亮的单周期策略，就能稳赚不赔。直到有次回测时发现：一个在日线级表现优异的趋势策略，放到周线级就像「慢半拍的老人」，总错过最佳入场点；而分钟级的高频策略虽然反应快，却总被随机波动「耍得团团转」。这才意识到，市场就像一幅立体画，单周期视角只能看到局部，多周期融合才能拼凑出完整轮廓。

二、多周期融合的理论基石：市场的多维度运行规律

2.1单周期策略的天然局限

单周期策略的问题，本质是「用单一尺子量不同维度的市场」。比如，基于5分钟K线的高频策略，虽然能捕捉日内资金