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文档摘要

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市场中性基金统计套利策略的投资组合构建与实证分析

一、引言

1.1研究背景与意义

1.1.1研究背景

在金融市场不断发展与创新的浪潮中，投资者对于资产配置与风险管理的需求日益多元化和精细化。市场中性基金作为一种特殊的投资工具，近年来受到了广泛关注。其核心在于通过特定的投资策略，旨在消除市场系统性风险，获取与市场整体走势无关的稳定收益。这种特性使得市场中性基金在不同的市场环境下，都能为投资者提供相对稳定的回报，成为资产配置中不可或缺的一部分。

统计套利策略作为市场中性基金常用的策略之一，基于数理模型和历史数据，挖掘资产价格之间的统计关系和规律。当市场价格出现偏离这些统计规律的异常情况时，该策