非线性Potts金融系统动态特性及金融时间序列统计分析与应用

一、引言

1.1研究背景与意义

金融市场作为现代经济体系的核心组成部分，其复杂性和动态性一直是学术界和金融从业者关注的焦点。传统金融理论往往基于线性假设，认为金融市场的价格波动是随机且独立的，遵循正态分布。然而，随着研究的深入和市场数据的积累，人们逐渐发现金融市场呈现出高度的非线性特征。价格波动并非完全随机，而是存在着复杂的相关性和动态变化，传统线性模型难以准确描述和预测金融市场的行为。例如，在2008年全球金融危机中，许多基于线性模型的风险评估和预测工具失效，无法提前预警危机的发生，这使得人们深刻认识到金融市场非线性研究的重