基本信息
文件名称：2025年金融风险管理师风险价值在评估对冲策略有效性时的局限性专题试卷及解析.pdf
文件大小：152.86 KB
总页数：10 页
更新时间：2025-11-13
总字数：约9.17千字
文档摘要
2025年金融风险管理师风险价值在评估对冲策略有效性时的局限性专题试卷及解析1
2025年金融风险管理师风险价值在评估对冲策略有效性时
的局限性专题试卷及解析
2025年金融风险管理师风险价值在评估对冲策略有效性时的局限性专题试卷及解
析
第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）
1、在评估对冲策略有效性时，风险价值（VaR）的主要局限性是什么？
A、VaR能够准确衡量极端市场情况下的损失
B、VaR假设市场收益率服从正态分布，低估了尾部风险
C、VaR可以