2025年金融风险管理师巴塞尔协议III风险评估框架专题试卷及解析1
2025年金融风险管理师巴塞尔协议III风险评估框架专题
试卷及解析
2025年金融风险管理师巴塞尔协议III风险评估框架专题试卷及解析
第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）
1、巴塞尔协议III中，系统重要性银行（SIBs）需要额外计提的资本要求被称为？
A、逆周期资本缓冲
B、储备资本缓冲
C、系统重要性银行附加资本
D、杠杆率要求
【答案】C
【解析】正确答案是C。系统重要性银行附加资本是巴塞尔协议III针对系统重要性
银行（SIBs）提出的额外资本要求，旨在降低其系统性风险。A选项逆周期资本缓冲是
针对宏观经济周期变化的资本要求；B选项储备资本缓冲是普通银行的通用资本要求；
D选项杠杆率是风险加权资产之外的补充指标。知识点：巴塞尔协议III的资本要求分
类。易错点：容易混淆逆周期资本缓冲和系统重要性银行附加资本的适用对象。
2、巴塞尔协议III引入的杠杆率监管指标的计算基础是？
A、风险加权资产
B、总资产
C、表内外项目总暴露
D、核心一级资本
【答案】C
【解析】正确答案是C。杠杆率是巴塞尔协议III引入的简单透明、不基于风险权重
的监管指标，计算公式为一级资本与表内外项目总暴露的比率。A选项风险加权资产是
资本充足率的计算基础；B选项总资产未包含表外项目；D选项核心一级资本是分子而
非计算基础。知识点：杠杆率的定义与计算。易错点：容易忽略表外项目对杠杆率计算
的影响。
3、巴塞尔协议III对流动性风险监管提出的两个核心指标是？
A、净稳定资金比率和流动性覆盖率
B、资本充足率和核心一级资本充足率
C、风险加权资产和总暴露
D、系统重要性银行附加资本和逆周期资本缓冲
【答案】A
【解析】正确答案是A。巴塞尔协议III引入了流动性覆盖率（LCR）和净稳定资金
比率（NSFR）两个流动性风险监管指标。B选项是资本充足性指标；C选项是资产计
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量指标；D选项是资本附加要求。知识点：巴塞尔协议III的流动性风险监管框架。易
错点：容易混淆流动性指标与资本充足性指标。
4、巴塞尔协议III要求银行持有的储备资本缓冲比例是？
A、0.5%
B、1.0%
C、2.5%
D、4.0%
【答案】C
【解析】正确答案是C。巴塞尔协议III要求银行持有2.5%的储备资本缓冲，用于
吸收经济衰退时期的损失。A、B、D选项均不符合协议规定。知识点：储备资本缓冲
的比例要求。易错点：容易将储备资本缓冲与逆周期资本缓冲的比例混淆。
5、巴塞尔协议III中，以下哪项不属于核心一级资本（CET1）的组成部分？
A、普通股
B、留存收益
C、少数股东权益
D、其他综合收益
【答案】C
【解析】正确答案是C。核心一级资本（CET1）主要包括普通股、留存收益、其他综
合收益等，少数股东权益属于一级资本但非核心部分。知识点：核心一级资本的构成。
易错点：容易混淆一级资本与核心一级资本的范围。
6、巴塞尔协议III对系统重要性银行的附加资本要求最高可达？
A、1%
B、2%
C、3.5%
D、5%
【答案】C
【解析】正确答案是C。巴塞尔协议III对系统重要性银行的附加资本要求最高为
3.5%，根据银行的系统重要性分级确定。A、B、D选项均不符合协议规定。知识点：系
统重要性银行附加资本的范围。易错点：容易忽略附加资本与银行系统重要性等级的关
联。
7、巴塞尔协议III引入的逆周期资本缓冲的目的是？
A、应对银行系统性风险
B、抑制信贷过度增长
C、提高流动性覆盖率
D、降低杠杆率
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