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商业银行系统性风险的测度分析案例：CoVaR方法

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TOC\o1-3\h\u6118商业银行系统性风险的测度分析案例：CoVaR方法 1

292311.1.1CoVaR的计量原理 1

1031.1.2数据来源与描述性统计 4

47221.1.3各银行的系统性风险贡献值（ΔCoVaR）计量结果与分析 9

系统性风险的有效测度是近十年来的研究热点（Benoitetal,2017[140]），但由于其蕴含意义广泛，概念界定尚未达成广泛一致，因而各研究对系统性风险的度量也就不尽相同。学者们基于不同的情境提出了