基本信息
文件名称：2025年金融风险管理师Copula函数在多资产期权定价中的应用专题试卷及解析.pdf
文件大小：135.87 KB
总页数：10 页
更新时间：2025-11-13
总字数：约1.01万字
文档摘要
2025年金融风险管理师COPULA函数在多资产期权定价中的应用专题试卷及解析1
2025年金融风险管理师Copula函数在多资产期权定价中
的应用专题试卷及解析
2025年金融风险管理师Copula函数在多资产期权定价中的应用专题试卷及解析
第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）
1、在多资产期权定价中，Copula函数的主要作用是什么？
A、直接计算期权的到期收益
B、描述单个资产收益率的边缘分布
C、捕捉多个资产收益率之间的非线性依赖结构