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文件名称：2025年特许金融分析师全球宏观对冲基金中的债券久期与凸性运用专题试卷及解析.pdf
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总页数：9 页
更新时间：2025-11-13
总字数：约7.63千字
文档摘要
2025年特许金融分析师全球宏观对冲基金中的债券久期与凸性运用专题试卷及解析1
2025年特许金融分析师全球宏观对冲基金中的债券久期与
凸性运用专题试卷及解析
2025年特许金融分析师全球宏观对冲基金中的债券久期与凸性运用专题试卷及解
析
第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）
1、在全球宏观对冲基金的投资策略中，当基金经理预期未来市场利率将大幅下降
时，最可能采取的债券投资组合调整是？
A、缩短债券组合的久期
B、增加债券组合的凸性
C、卖出长期债券，买入