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文件名称：SOFR利率挂钩型结构性存款产品设计.pdf
文件大小：2.3 MB
总页数：86 页
更新时间：2025-11-14
总字数：约10.82万字
文档摘要
中文摘要
伦敦银行同业拆借利率（LIBOR,LondonInterBankOfferedRate）曾经是金融市
场最重要的基准利率，但随着近年来多次收到操纵指控而产生信任危机，于2023
年6月结束运作。为了弥补这一缺陷，全球监管机构选择了美国担保隔夜融资利率
SOFR,SecuredOvernightFinancingRate
（）作为替代利率。在中美利率倒挂的研究
背景下，本文以SOFR利率为标的指数设计了