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文档摘要

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2025年金融风险管理师资格认证试题及答案

一、单项选择题（每题1分，共40分）

1.以下哪种风险度量方法考虑了损失的分布形态，而不仅仅是损失的大小和概率？

A.方差

B.标准差

C.在险价值（VaR）

D.条件在险价值（CVaR）

答案：D。方差和标准差主要衡量收益的波动程度，未充分考虑损失的分布形态。VaR是在一定置信水平下的最大损失，但没有考虑超过VaR的损失情况。CVaR是在VaR基础上，考虑了超过VaR的损失的平均值，考虑了损失的分布形态。

2.某投资组合包含股票A和股票B，股票A的权重为0.4，预期收益率为15%，标准差为20%