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文件名称：2025年特许金融分析师投资组合绩效评估核心：基于风险预算的绩效贡献分析专题试卷及解析.pdf
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总页数：9 页
更新时间：2025-11-17
总字数：约6.46千字
文档摘要
2025年特许金融分析师投资组合绩效评估核心：基于风险预算的绩效贡献分析专题试卷及解析1
2025年特许金融分析师投资组合绩效评估核心：基于风险
预算的绩效贡献分析专题试卷及解析
2025年特许金融分析师投资组合绩效评估核心：基于风险预算的绩效贡献分析专
题试卷及解析
第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）
1、在风险预算框架下，投资组合的风险贡献分析主要关注什么？
A、资产的历史收益率
B、资产对组合整体风险的边际贡献
C、资产的流动性水平
D、资产的市值规模