2025年金融风险管理师全球市场风险价值度量专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师全球市场风险价值度量专题试卷及

解析

2025年金融风险管理师全球市场风险价值度量专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在计算风险价值（VaR）时，历史模拟法的主要优势是什么？

A、能够捕捉极端事件（尾部风险）

B、不需要对收益分布做出假设