基本信息
文件名称：2025年金融风险管理师流动性调整VaR模型专题试卷及解析.pdf
文件大小：161.86 KB
总页数：10 页
更新时间：2025-11-18
总字数：约8.76千字
文档摘要
2025年金融风险管理师流动性调整VAR模型专题试卷及解析1
2025年金融风险管理师流动性调整VaR模型专题试卷及
解析
2025年金融风险管理师流动性调整VaR模型专题试卷及解析
第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）
1、流动性调整VaR（LVaR）模型主要考虑了哪种风险对传统VaR的补充？
A、信用风险
B、市场风险