2025年金融风险管理师职业资格考试《金融风险评估与防范》备考题及答案

一、单项选择题（每题1分，共30分）

1.某银行采用内部模型法计量市场风险，其VaR模型回溯测试显示过去250个交易日中有18次突破，则该模型在99%置信水平下的“黄区”临界突破次数为

A.15次??B.19次??C.21次??D.25次

答案：B

解析：根据巴塞尔委员会规则，99%置信水平下250个样本的“黄区”上限为19次，超过即进入“红区”。

2.在信用风险组合模型中，若单笔违约概率PD=1%，违约损失率LGD=50%，违约相关性ρ=0.15，则两笔贷款联合违约概率最接近

A.0.01%