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2025年金融风险管理师专业实务考试及答案

一、单项选择题（每题1分，共30分）

1.某银行持有面值10亿元、修正久期为5.2的国债组合，若市场利率突然上升25个基点，该组合市值变动最接近：

A.亏损1.30亿元

B.亏损0.13亿元

C.盈利1.30亿元

D.盈利0.13亿元

答案：B

解析：ΔP≈－Dmod×Δy×P＝－5.2×0.0025×10＝－0.13亿元。

2.在巴塞尔协议Ⅲ最终版中，对全球系统重要性银行（G-SIB）的附加资本要求最高档为：

A.0.5%

B.1.0%

C.2.0%

D.3.5%

答案：D

解析：最高档为