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2025年统计学考研多元统计分析专项训练卷

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、

设$\mathbf{X}=(X_1,X_2,\ldots,X_p)\simN_p(\mathbf{0},\Sigma)$，其中$\Sigma=\sigma^2\mathbf{I}_p$，$\mathbf{I}_p$为$p$阶单位矩阵。考虑如下两个变换：

（1）$\mathbf{Y}=\mathbf{AX}$，其中$\mathbf{A}$是一个$p\timesp$的正交矩阵（即$\mathbf{AA}=\math